 Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Вален-цевой. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2008. — 232 с. Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта Учебно-методического объединения в области финансов, учета и мировой экономики. В основу пособия положена научно-исследовательская работа в рамках Центра фундаментальных и прикладных исследований Финансовой академии при Правительстве РФ. Исследование выполнялось коллективом преподавателей кафедры «Денежно-кредитные отношения и банки». Содержание учебного пособия представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, системе управления ими, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента.
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................. 5
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ..................... 7
1.1. Сущность банковских рисков..................................................................... 7 1.2. Виды банковских рисков.............................................................................. 11
ГЛАВА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ............................................................... 22
ГЛАВА 3. КРЕДИТНЫЙ РИСК.................................................................................. 30
3.1. Сущность кредитного риска и его факторы.................................................................................................... 30 3.2. Виды кредитного риска и специфика управления ими................................................................................................ 33 3.3. Понятие кредитного портфеля и его качества.................................... 36 3.4. Особенности управления отдельными сегментами кредитного портфеля..................................................................................... 40 3.5. Сводная оценка качества кредитного портфеля................................ 54 3.6. Проблемы управления кредитным риском в банковском секторе экономики России.............................................. 75
ГЛАВА 4. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК............................................................................... 82
4.1. Понятие, виды и факторы процентного риска.................................... 82 4.2. Построение системы управления процентным риском................... 87 4.3. Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им............................................................................ 97 4.4. Методы оценки степени процентного риска........................................ 102
ГЛАВА 5. РИСК НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЛИКВИДНОСТИ........... 122
5.1. Понятие риска несбалансированной ликвидности и факторы, его обусловливающие............................................................ 122 5.2. Характеристика основных элементов системы управления риском несбалансированной ликвидности........................................................... 128
ГЛАВА 6. РИСК ПОТЕРИ ДОХОДНОСТИ.......................................................... 157
ГЛАВА 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ................... ........................................... 167
7.1. Содержание операционного риска и его разновидности........................................................................................ 167 7.2. Особенности управления операционным риском............................. 180 7.3. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания резервов под операционные риски.............................................................................. 188 7.4. Подходы к резервированию капитала под операционный риск, рекомендуемые Банком России..................................................................................................202
ГЛАВА 8. РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.................................................................207
8.1. Виды рисков, связанных с международными операциями банков............................................................................. 207 8.2. Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях..................................................... 215 8.3. Страхование как способ регулирования риска.......................219 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА................................................................................ 229
АВТОРЫ:
Л.Н. Красавина, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, д-р экон. наук, проф., О.И. Лаврушин, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, д-р экон. наук, проф., Н.И. Валенцева, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, д-р экон. наук, проф., И.Д. Мамонова, академик Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, д-р экон. наук, проф., И.В. Ларионова, д-р экон. наук, проф., Н.Э. Соколинская, канд. экон. наук, проф., Д.А. Ляшов канд. экон. наук, О.В. Захарова, магистр экономики
| 
