Библиотека АФ КНИТУ-КАИ
Эконометрика: учеб. / под ред. И. И. Елисеевой.
Эконометрика: учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Проспект, 2011.- 288 с.
IУчебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моделей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, ARCH и GARCH модели.
Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.
Глава 1. Понятие эконометрики. Условия ее применения
1.1. Определение эконометрики. Предпосылки возникновения и этапы развития
1.2. Методы оценивания
1.3. Испытание гипотез и доверительные интервалы
Глава 2. Парная регрессия
2.1. Основные понятия
2.2. Оценка параметров регрессии методом наименьших квадратов
2.3. Свойства остатков
Глава 3. Множественная регрессия
3.1. Спецификация модели
3.2. Натуральная и стандартизованная форма модели множественной регрессии
3.3. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
3.4. Показатели силы связи в модели множественной регрессии
3.5. Изучение тесноты связи на основе множественной регрессии
3.6. Оценка значимости модели множественной регрессии и ее параметров
3.7. Прогнозирование по модели множественной регрессии
3.8. Анализ случайных остатков в модели регрессии
3.9. Обобщенный метод наименьших квадратов
Глава 4. Фиктивные переменные
4.1. Особенности включения в модели регрессии неколичественных показателей
4.2. Спецификация моделей регрессии с фиктивными независимыми переменными
4.3. Модели регрессии с фиктивными переменными сдвига
4.4. Модели регрессии с фиктивными переменными наклона
4.5. Общий вид модели регрессии с фиктивными переменными
4.6. Исследование структурных изменений с помощью теста Чоу
Глава 5. Модели дискретного выбора
5.1. Модели бинарного выбора. Использование линейной регрессии
5.2. Модели множественного выбора
Глава 6. Моделирование изолированного динамического ряда
6.1. Компоненты динамического ряда
6.2. Автокорреляция уровней динамического ряда и характеристика его структуры
6.3. Модели тенденции развития
6.4. Моделирование периодических колебаний
Глава 7. Модели регрессии по временным рядам
7.1. Специфика изучения взаимосвязей по рядам динамики
7.2. Учет тенденции при построении модели регрессии
7.3. Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам
7.4. Учет сезонности при построении модели регрессии
Глава 8. Модели с лаговыми переменными
8.1. Общая характеристика
8.2. Модели с распределенными лагами
8.3. Модели авторегрессии
8.4. Авторегрессионные процессы и их моделирование
Глава 9. Система эконометрических уравнений
9.1. Общая характеристика системы эконометрических уравнений
9.2. Структурная и приведенная формы модели
9.3. Идентификация структурной модели
9.4. Оценивание параметров системы одновременных уравнений
Глава 10. Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
10.1. Оценка порядка интегрируемости. Тест Дикки—Фуллера
10.2. Модель ARCH
10.3. Модель GARCH
Список рекомендуемой литературы
Статистико-математические таблицы
|
| Категория: Общая | Добавил: biblioteka3 (13.07.2012)
|
| Просмотров: 3287
| Рейтинг: 3.0/3 |
