Бабешко Л.О.
Математическое моделирование финансовой деятельности : учебное пособие / Л.O. Бабешко. — М.: КНОРУС, 2009. — 224 с.
В пособии рассматриваются математические методы и модели финансового анализа. Особое внимание уделяется методам финансовой математики и их приложениям к решению задач внешнеэкономической международной финансовой деятельности, анализу потоков платежей, основанному на вычислении их обобщающих числовых характеристик, позволяющих лучше понять механизм долгосрочных финансовых операций. Приводятся модели оценки основных финансовых инструментов, теоретической базой которых служат потоки платежей. Излагаются элементы портфельной теории. В пособие включены финансовые приложения эконометрических моделей — финансовая эконометрика: модели формирования доходностей ценных бумаг, моделирование динамики финансовых показателей, модели прогнозирования тарифных ставок.
Для студентов экономических специальностей. Можно использовать также при изучении соответствующих курсов в магистратуре и аспирантуре.

Предисловие
Глава 1. Методы и модели финансовой математик
1.1. Характеристики финансовых операци
1.2. Операция наращения
1.3. Операция дисконтирования
1.4. Непрерывная процентная ставка
1.5. Эффективная процентная ставка
1.6. Конверсия валюты и наращение процентов
1.7. Наращение процентов и налоги
1.8. Наращение процентов и инфляция
1.9. Моделирование динамики внешнего долга с учетом
инфляции и конверсии
Упражнения к главе
Глава 2. Анализ потоков платежей
2.1. Наращенная сумма потока платежей
2.2. Современная стоимость потока платежей
2.3. Анализ произвольного потока платежей
2.4. Вычисление эффективной ставки методом последовательных приближений
Упражнения к главе
Глава 3. Модели оценки основных финансовых инструментов
фондового рынка
3.1. Модели оценки облигаций
3.2. Модели оценки акций
Упражнения к главе 386
Глава 4. Модели формирования оптимального портфеля
ценных бумаг
4.1. Вероятностные характеристики доходности ценных бумаг
4.2. Вероятностные характеристики портфеля
4.3. Определение оптимальной структуры рискового портфеля.
Модель Марковица
4.4. Определение оптимальной структуры комбинированного портфеля. Модель
Глава 5. Равновесие на конкурентном финансовом рынке
5.1. Модель ценообразования на рынке
капиталовложений (САРМ

5.2. Цены равновесия на конкурентном рынке
Упражнения к главе
Глава 6. Моделирование динамики финансовых показателей
6.1. Модель авторегрессии АР (р) (AR(p) auto-regressive
6.2. Модель скользящего среднего CC
6.3. Смешанные модели авторегрессии — скользящего
среднего АРСС
6.4. Модели нестационарных временных рядов
с конечным числом параметров
6.5. Прогнозирование курсов валют в рамках модели экономического броуновского движения
6.6. Взаимосвязь модели АРПСС (0, 1, 1) с моделью экспоненциального сглаживания
6.7. Адаптивная модель прогнозирования курсов валют
в рамках модели ЭВСС
6.8. Авторегрессионная условная гетероскедастичность
(ARCH — Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Упражнения к главе
Глава 7. Математическое моделирование финансовой деятельности
в страховых компаниях
7.1. Модель страхования с одинаковыми страховыми суммами
7.2. Модель страхования с различными страховыми суммами
и частичными убытками
7.3. Модель страхования нескольких рисков
7.4. Модели прогнозирования значений тарифной ставки
7.5. Модели распределения случайных величин,
связанных с потоком исков
Упражнения к главе 7
Заключение
Приложение
Литература