Савиных В.Н.
Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента: учебное пособие / В.Н. Савиных. — М.: КНОРУС, 2009. — 192 с.
Учебное пособие содержит теоретические положения и методику выполнения индивидуальных расчетно-графических и лабораторных работ по темам математического моделирования производственного и финансового менеджмента. На примерах решения типовых задач изучаются методы оптимизации управления производством, коммерцией и финансами, а также показываются приемы компьютерной реализации соответствующих моделей в среде Excel. Главной целью учебного пособия является оказание методической помощи в самостоятельном решении студентом предложенного ему индивидуального набора задач по всем темам курса «Экономико-математические методы».
Для студентов III и IV курсов специальности 080507 «Менеджмент организации» и направления 080500 «Менеджмент».

 

 

 

 

Оглавление
Введение 5
Глава 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧЕЙ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.1. Составление математической модели расчета
оптимальной производственной программы
1.2. Графический метод решения задачи линейного программировани
Контрольные задания
Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ДВОЙСТВЕННОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ
2.1. Двойственная задача ЛП как модель расчета
предельных эффективностей используемых ресурсов
2.2. Экономическая интерпретация основных положений теории двойственности в линейном программировании
2.3. Расчет функции предельной эффективности ресурса, поступающего
на данное предприятие
Глава 3. СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛОГА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СРЕДСТВАМИ EXCEL
3.1. Общие принципы решения оптимизационных моделей
табличным процессором Excel
3.2. Методика создания компьютерного аналога
математической модели в среде Excel
3.3. Анализ результатов расчетов по компьютерной модели,
созданной в Excel
Глава 4. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА
НА ОСНОВЕ ФУНКЦИЙ ЕГО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
4.1. Моделирование согласования управляющего решения фирмы
с управляющими решениями филиалов
4.2. Построение графиков предельной эффективности сырья
для каждого филиала в отдельности
4.3. Определение оптимальных управляющих решений фирмы
и филиалов на основе анализа сводного графика по сырью
Контрольные задания
Глава 5. ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ
5.1. Моделирование размещения временно свободных денежных средств
при помощи ЛП
5.2. Графический способ анализа задачи оптимального размещения депозитов
5.3. Использование среды Excel для оптимизации депозитной политики фирмы Контрольные задания
Глава 6. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ОДНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
6.1. Составление математической модели расчета
оптимального плана перевозок
6.2. Построение опорного плана Т-задачи по правилу северо-западного угла 
6.3. Нахождение оптимального плана перевозок методом потенциалов
Контрольные задания 

Глава 7. СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
7.1. Составление сетевого графика технологической последовательности заданного комплекса работ
7.2. Расчет временных характеристик сетевого графика и определение критических путей
7.3. Нахождение стратегии минимального удорожания
для заданного сокращения срока строительства
Контрольные задания
Глава 8. ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТОВОЙ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИХ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
8.1. Формирование модели матричной игры торговой фирмы,
когда вторым «игроком» считается природа
8.2. Основные понятия теории матричных игр
8.3. Оптимальные оптовые закупки товаров
как результат решения матричной игры
Контрольные задания
Глава 9. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ
9.1. Примеры задач целочисленного и частично целочисленного
линейного программирования
9.2. Расчет целочисленной закупки станков методом ветвей и границ
Контрольные задания
Глава 10. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ ПО АБСОЛЮТНЫМ И ОТНОСИТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ
10.1. Анализ моделей расчета производственной программы
по разным экономическим критериям
10.2. Эквивалентная замена дробно-линейной модели на линейную модель 
10.3. Графическое решение линейного аналога дробно-линейной модели
10.4. Решение задачи дробно-линейного программирования в среде Excel
Контрольные задания
Глава 11. АНАЛИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ
МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
11.1. Моделирование управляющих решений
задачей нелинейного программирования1
11.2. Графический анализ задачи нелинейного программирования
11.3. Расчет оптимального управляющего решения
методом множителей Лагранжа
Контрольные задания
Глава 12. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ ЗАДАННОМ УРОВНЕ ЕГО ДОХОДНОСТИ
12.1. Математическая постановка задачи оптимизации портфеля ценных бумаг
12.2. Формирование модели оптимизации
портфеля ценных бумаг для данного индивидуального задания
12.3. Решение полученной задачи квадратичного программирования
методом Франка—Вулфа
12.4. Оптимизация портфеля ценных бумаг в среде Excel
Контрольные задания1
Заключение